2. Die Baseler Eigenkapitalvereinbarung
2.1 Die geltende Regelung
2.2 Die neue Regelung
2.2.1 Das erste Konsultationspapier
2.2.2 Das zweite Konsultationspapier Säule I: Mindestkapitalanforderungen Säule II: Aufsichtliches Überprüfungsverfahren Säule III: Marktdisziplin
2.3 Kritische Würdigung der Neuregelung für Kreditrisiken
3. Konsequenzen der Neuen Eigenkapitalvereinbarung für Banken
3.1 Verwendung des Standardansatzes
3.1.1 Anerkennungskriterien für externe Ratingagenturen
3.1.2 Zuordnungsverfahren und Mehrfach-Beurteilungen
3.1.3 Kreditrisikominderung im Standardansatz
3.2 (Weiter-)Entwicklung von internen Ratingsystemen
3.2.1 Allgemeiner Nutzen von bankinternen Ratingsystemen
3.2.2 Qualifizierungsvoraussetzungen für den IRB-Ansatz
Festlegung von Ratingskala und Ratingkriterien Risikokomponenten Risikogewichtungsfunktion Mindestanforderungen
3.3 Ausblick: Folgen für die verschiedenen Bankengruppen in Deutschland
4. Vergleich von externen und bankinternen Ratingprozessen
4.1 Aufbau und Ablauf von externen Ratingprozessen
4.1.1 Das Rating der internationalen Agenturen
4.1.2 Das Rating der deutschen Agenturen
4.1.3 Das Rating spezieller Anbieter
4.2 Aufbau und Ablauf von bankinternen Ratingprozessen
4.2.1 Das Rating der Privatbanken
4.2.2 Das Rating der öffentlich-rechtlichen Banken
4.3 Vergleichende Zusammenfassung
Exkurs: Bedeutung des Branchenrisikos beim Rating
5. Konsequenzen der Neuen Eigenkapitalvereinbarung und Handlungsoptionen für mittelständische Unternehmen
5.1 Kreditfinanzierung und Rating
5.2 Alternative Finanzierungsformen und Rating
5.2.1 Private Equity Direktbeteiligungen und Mezzaninfinanzierungen
5.2.2 Kreditsubstitute Leasing, Factoring, ABS und Anleihen
5.3 Zusammenfassung und Empfehlungen
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